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悟空对冲量化11期2号

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北京时间2019年2月12日,ope体育报道,本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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业绩报酬的计算采取“基金高水位法”:即基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时,提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬,并从基金资产中扣除

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本基金通过定向投资于“悟空对冲量化11期证券投资基金”。悟空对冲量化11期证券投资基金是以价值投资理念为基础,对资本市场进行行业禀赋的分析研究,建立自己独有的量化模型,选取投资标的进行长期持有,分享其时间价值和市场价值,为投资者获取长期稳定的绝对投资收益,以实现投资者的长期收益最大化。

本基金主要通过投资“悟空对冲量化11期证券投资基金”,同时辅以各类其他管理手段,谋求资产的稳定增值。 悟空对冲量化11期证券投资基金投资策略:第一层,以信息论、熵控网络理论为基础,建立悟空投资量化体系,从行业中观出发建立行业网络图,自上而下与自下而上的视角相结合,在宏观层面分享中国经济确定性增长部分带来的长期投资机遇,在微观层面寻求不断成长的优秀企业,在市场层面坚持趋势和价值相结合的投资逻辑。纳入悟空量化选股模型,组成稳健、成长型投资组合,进行分散化投资。

一行业网络图(行业分散)1.通过基本面构建当前A股的整体网络图(上下游供需网),挑选在上下游供需平衡、稳定性好的行业。2.通过行业内部的拓扑结构模型(基本面与竞争状况构成的网络子图)判断行业内竞争状况与市场稳定性;3.行业轮动模型(M2确定周期与非周期行业)4.行业的动量反转模型

二基本面(人+机)选具有强Alpha的股票,机器选股(市场容量太大):基本面的多因子模型、资金流分析、筹码分析、动量反转、一致预期、风格轮转(boosting方法集成);研究员智能选股(解决行业优化配置、市场复杂环境、政策变动等非线性与外界扰动因素问题,去伪存真;研究员全行业覆盖,轮动下来基本实现个股全部覆盖)组成股票库。

第二层,风控模型研究决定总体仓位策略和对冲头寸配比:悟空投资自创的系统性风险控制(6大项,29小项)+组合管理模型(预期收益率,风险收益比)+风险累计模型(感受到、线.积累数据,打分直接反映到多头仓位上,并以机器学习的方式进行模型动态优化;2.利用择时策略进行仓位的调整与风险敞口的适当扩大(扩大Alpha收益的仓位与趋势的效率)3.实时监控持仓组合的个股风险(文本挖掘)与交易情况(量价分析),及时反馈,做到及时止盈止损,并从备选股票库选择替换标的。

第四层,多种对冲工具选择。我们公司强调“跌时重质(择时、对冲、基本面选股就是最好的质),涨时重势提高效率”,以前的产品在特定市场环境下短期会使用对冲工具(受到的制约:信托产品的缺陷、产品中没有涉及、开账户不方便)1.融券(有成本、时间成本、有时候还不好融券)2.期货在之前的产品中择时使用

多年来悟空投资秉承“专业、研究、价值、分享”理念,自身投资哲学在实践中得到不断验证和完善,形成了独特的投研流程,多年来不断取得稳定的绝对收益。公司专注于证券市场资产管理业务,精于在中国A股市场找寻投资机会,同时也直接参与PE股权投资项目

鲍际刚先生,悟空投资董事长1991年毕业于南开大学数学系,1991年-1997年供职于建设银行,1998年-2008年南方证券资产管理部、长城证券资产管理部(副总经理);2009年-至今,创立深圳悟空投资管理有限公司,任董事长兼CEO。2003年至2015年连续10多年在A股市场取得领先行业的投资业绩;在资本市场中享有“研究型投资家”的美誉。

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